Livro - Alocação de Ativos em Private Banking

Apresenta os aspectos relevantes na tomada de decisões de investimentos em áreas de private banking, seguindo as práticas internacionais atuais na prestação de serviços de alocação de ativos.



Sumário

PARTE 1 Fundamentos de Decisões de Alocação de Ativos em Private Banking

-Capítulo 1 Gestão de patrimônio e estruturação de alocação de ativos no mercado local

-Capítulo 2 Uma introdução aos conceitos de gestão absoluta e relativa de investimentos

-Capítulo 3 Limitações da modelagem por reamostragem em processos de alocação de ativos

-Capítulo 4 Operacionalização de alocações em private banking: classes de ativos e fundos

PARTE 2 Risco e Decisões de Alocação de Ativos

-Capítulo 5 Aceleração de risco no mercado brasileiro: a experiência do ano eleitoral de 2002

-Capítulo 6 Diversificação de risco e choques exógenos sobre o mercado de capitais brasileiro

-Capítulo 7 A relevância geral do Índice de Sharpe

PARTE 3 Taxas de juros e Títulos de Renda Fixa em Alocação de Ativos

-Capítulo 8 Características da relação entre taxas Selic e CDI e suas implicações

-Capítulo 9 Formação de preços e risco ex-ante de carteiras de LTNs

-Capítulo 10 Expectativas de inflação, risco inflacionário e a atuação recente do Banco Central

PARTE 4 Hedge Funds e Alocação de Ativos

-Capítulo 11 Fundos multimercados/hedge funds: diversificação e risco sistêmico

-Capítulo 12 Estimando combinações de risco e retorno para novos fundos derivativos

-Capítulo 13 Avaliação de desempenho e market timing: o índice de habilidade

PARTE 5 Desenvolvimento do Mercado de Capitais e Eficiência em Alocação de Ativos

-Capítulo 14 Contribuição social e formação de preços de gestores de investimento

-Capítulo 15 O mercado de capitais brasileiro no início do século XXI

-Capítulo 16 O mercado de capitais brasileiro: evolução e prioridades atuais para desenvolvimento