Cadernos De Matemática-Modelos De Volatilidade Para Derivativos Ed.1

A principal contribuição deste livro é expor de maneira organizada e detalhada uma visão atual das extensões ao modelo de Black-Scholes considerando a modelagem de volatilidade para o mercado de derivativos. Para sua melhor compreensão, apresenta-se nos apêndices um resumo dos resultados que compõem a base matemática dos modelos de volatilidade em Finanças Quantitativas. Além disso, estão disponíveis alguns códigos em Python para os modelos discutidos em um site exclusivo. Esta coleção Cadernos de Matemática é constituída por monografias que tratam de temas avançados de Matemática Aplicada ou de Ciência de Dados. Elas são escritas de maneira informal, mas rigorosa do ponto de vista matemático, e refletem bem o estilo da atividade científica realizada na Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp).
Marca: Não Informado